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研究

公司设置研究岗,研发岗主要负责对标的资产的研究和实地调研。对标的物的具体选择标准由投资决策委员会制定并形成书面文件。


决策机制与过程

基金经理书写市场预判及交易策略,投资决策委员会讨论、确定股票池标的及具体交易策略,并对其选择建立规则,风控人员监督执行。


投资组合构建

原则上持有的每个上市公司股票一般不超过基金总资产的10%,考虑到风险控制要求,初始股票资产占组合的比重不超过50%,待有一定盈利水平后,才会根据实际盈利水平调增增加股票资产的仓位。对于非股票资产的投资,主要选取安全性高,流动性强的债券类资产进行配置。


交易过程

交易人员执行投委会下达的交易指令,及时将交易指令执行情况和市场变动信息向投委会和风险控制委员会反馈执行交易指令的执行情况。


评估过程

主要评估交易执行及风险控制跟原先制定的策略的一致性情况(在规则方面必须高度一致),由基金经理用书面文字方式总结,并交投委会讨论。


组合调整

调整的主要依据:

1、对系统风险的判断 

2、标的基本面或者技术面跟预期的偏离

3、各种交易策略的执行导致的组合调整。

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